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简介: 本文目录风险期望值计算 *** 风险回报率怎么计算风险态度的衡量 *** 有风险程度系数是什么风险系数分类什么是风险溢价的标准差一、风险期望值计算 *** 1、期望值=∑事件结果×结果对应的概率2、期

方差和标准差的计算公式(风险方差的标准)

本文目录

  1. 风险期望值计算 ***
  2. 风险回报率怎么计算
  3. 风险态度的衡量 *** 有
  4. 风险程度系数是什么
  5. 风险系数分类
  6. 什么是风险溢价的标准差

一、风险期望值计算 ***

1、期望值=∑事件结果×结果对应的概率

2、期望值分析可用于预测,来确定预期结果和风险的更优组合。期望值分析法针对不同情况分配对应的概率(最可能的、最差的和更好的),推导出结果的预期值。

3、期望值分析的优点:在不确定的情况下得出了平均值,有利于管理层对决策进行分析。

4、期望值分析的缺点:期望值仅仅适用于风险中立者,不适用于风险偏好者或风险厌恶者。

二、风险回报率怎么计算

1、风险回报率是指投资所面临的风险与预期回报之间的关系。其计算方式是通过比较投资的回报率与投资所承担的风险来衡量。风险回报率可通过以下步骤计算:

2、首先,确定投资的期望回报率,该回报率可根据历史数据、市场预测和经济因素等进行估计。

3、其次,评估投资的风险,包括市场风险、业务风险和金融风险等。

4、最后,通过将期望回报率除以风险计算出风险回报率,该值可用于比较不同投资的风险水平和预期回报,以指导投资决策。

三、风险态度的衡量 *** 有

风险的衡量 *** 有方差、标准差、变异系数。

1、方差:当预期值相同时,方差越大,风险越大。

2、标准差:当预期值相同时,标准差越大,风险越大。

3、变异系数:变异系数=标准差/预期值。变异系数是从相对角度观察的差异和离散程度。变异系数衡量风险不受预期值是否相同的影响。

四、风险程度系数是什么

1、风险系数是评估基金风险的指标,通常是以标准差(standarddeviation)、贝他系数(βcoefficient)与夏普指数(sharperatio)三项来表示。

2、标准差是衡量基金报酬率的波动程度,当标准差越小,表示其净值波动程度越小,风险程度越小;

3、贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度,根据投资理论定义,全体市场本身的贝他系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则贝他系数大于1,贝他值愈大,则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高;

4、夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬,数字越高,表示基金在考量风险因素后的回报情况越高,是较佳的基金。

五、风险系数分类

1、风险系数是评估基金风险的指标,通常分类为标准差(standarddeviation)、贝他系数(βcoefficient)与夏普指数(sharperatio)三项。

2、标准差是衡量基金报酬率的波动程度,当标准差越小,表示其净值波动程度越小,风险程度越小;

3、贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度,根据投资理论定义,全体市场本身的贝他系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则贝他系数大于1,贝他值愈大,则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高;

4、夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬,数字越高,表示基金在考量风险因素后的回报情况越高,是较佳的基金。

六、什么是风险溢价的标准差

1、风险溢价(Riskpremium),是投资者在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下,因投资者对风险的承受度,影响其是否要冒风险获得较高的报酬,或是只接受已经确定的收益,放弃冒风险可能得到的较高报酬。已经确定的收益与冒风险所得收益之间的差,即为风险溢价。是投资者要求对其自身承担风险的补偿。

2、风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险。财务动荡的公司所发行的“垃圾”债券通常支付的利息高于特别安全的美国国债利息,因为投资人担心公司将无法支付所承诺的款项。

3、风险溢价是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(EVA)的估计具有非常重要的理论意义,尤其对于当前我国社保基金大规模地进入股票市场问题具有重要的现实意义。

网友点评

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日常生活里,经常会碰到一些五花八门的小困难。不过好久好在有困难就有方法,如果你足够的细心,你会发现这些小困难都有着对应的小方法。

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