集中度怎么算(衡量数据集中度的标准)

本文目录

1. 如何看待基金的持股和行业集中度
2. 股票集中度25%代表什么意思
3. HHI指数的计算 ***
4. 量化跟庄值就是集中度吗
5. 看股票的筹码集中程度用什么指标比较有效
6. 集中度计算公式

一、如何看待基金的持股和行业集中度

在做偏股型基金季报组合数据分析时，我们经常会用到持股集中度、行业集中度这两个指标来具体衡量基金的个股、行业配置策略和风格。所谓的持股集中度是指基金前十大重仓股票市值之和占基金持股总市值的比例；行业集中度是指基金重配行业（一般用前三大行业）占全部行业配置（即基金持股总市值）的比重，一般我们用前三大或者前五大行业占基金所有行业配置的比例来表示行业配置集中度水平。 具体公式如下： 持股集中度=基金持有市值更大的前十只股票市值之和/基金持股总市值； 行业集中度=基金持有市值更大的前三大行业的股票市值之和/基金持股总市值。 以某基金2010年一季报的公布情况为例，其前十大重仓股的市值之和为19.39亿元，前三大重仓行业股票的市值之和为27.17亿元，基金持有的股票总市值为51.77亿元，则该基金的持股集中度=19.39/51.77=37.45％；前三大行业集中度＝27.17/51.77=52.49％。 基金的持股和行业集中度在一定程度上反映了基金经理的投资风格以及对未来市场的看法。集中度较高说明基金经理对自身的股票和行业选择能力更为自信，看好通过研究精选出的个股和行业，并希望通过重配这些股票和行业来获取超越市场平均水平的收益。将基金的持股、行业集中度和同类型基金相比，可以考察其股票、行业配置的侧重点以及和同业平均水平的偏离。例如，2010年一季度积极投资偏股型基金总体的持股和行业集中度分别为42.14％、42.79％，上例中基金的持股集中度低于同业平均水平，而行业集中度高于同业。可见，该基金的重仓股配置相对分散，而对优选行业则进行了集中的配置。 此外，也可以将基金的行业集中度和其业绩基准的行业配置比例比较，观察该基金较其业绩基准的偏离情况和对某些行业的超配策略。 一般来说，持股和行业集中度越高，则重仓股和重仓行业的涨跌对基金股票资产的市值影响越大。但需要注意的是，由于持股和行业集中度都是相对于基金股票资产而言，所以要衡量重仓股和重仓行业波动对基金净值的影响，还需要考虑基金的股票仓位，如果基金的股票仓位很低，那么即使持股集中度很高，重仓股价格的变化对基金整体资产的影响也将十分有限。另一方面，由于基金仅在季报中公布重仓股和重仓行业数据，所以持股集中度和行业集中度都是时点数据(时点是每个季度的最后一个交易日)，随着基金资产配置的变动，基金的重仓股和重仓行业可能发生变化，集中度数据也将发生变化。 基金投资者可以结合风险偏好和对未来市场走势的看法，使用集中度指标帮助选择基金。首先，集中度很高说明股票资产暴露在特定股票和行业上的风险较高，集中度较低的基金可能由于分散程度较高而与市场整体走势更为接近。其次，一些经验丰富的投资者可以观察基金的重仓股票和重仓行业，结合对这些股票和行业未来发展的判断，选择适合自己的基金。 本栏目旨在为基民提供一些涉及基金计算方面的知识，以便大家在投资基金时进行分析和参考。

二、股票集中度25%代表什么意思

就是筹码理论中基于筹码原理中比较常用的分析股票判别 *** 。当筹码集中度达到20%，则代表该股已经出现了一波明显的上涨拉升的走势结构，个股短线资金的获利比例也大幅提高，若短线快速上涨拉升的幅度较大，也有极其可能形成短线高点结构，因而引发股价出现下跌回落的走势，此时投资者应当谨慎应对，及时做出相应的应对策略。

三、HHI指数的计算 ***

1、HHI指数（赫芬达尔指数）的计算 *** 如下：取得竞争对手的市场占有率，可忽略过小的竞争对手；将市场占有率平方；将这些平方值加总，即可求解出HHI指数。

2、HHI指数，是一种测量产业集中度的综合指数，是产业市场集中度测量指标中较好的，是经济学界和 *** 管制部门使用较多的指标。它是指一个行业中各市场竞争主体所占行业总收入或总资产百分比的平方和，用来计量市场份额的变化，即市场中厂商规模的离散度。赫芬达尔指数是产业市场集中度测量指标中较好的一个，是经济学界和 *** 管制部门使用较多的指标。

四、量化跟庄值就是集中度吗

1、量化和庄值是两个不同的概念，但它们都与市场的集中度有关。

2、量化通常指的是利用数学和统计学 *** 对市场数据进行分析和预测的过程。在量化分析中，可以使用各种指标来衡量市场的集中度，如市场份额、市场集中度指数等。

3、庄值是一种技术分析指标，用于衡量市场中大户或庄家的力量和活动情况。庄值越高，说明市场中大户或庄家的力量越强，市场的集中度也就越高。

4、因此，量化和庄值都可以用来反映市场的集中度，但它们的计算 *** 和应用场景不同。

五、看股票的筹码集中程度用什么指标比较有效

可以从以下三个指标能够看到筹码集中度。

1.平均数，属于最准确靠谱的指标，用的次数最多。

2.众数，在数字特别多且数大的时候使用。

3.中位数。碰到有极端数据或模糊不清的数据时使用，使用率与众数差不多。这是统计概率论里面的知识点。

六、集中度计算公式

集中度反映一定数量的股份有多少人持有，人均持有股份数越多，则说朋股票集中程度高，人均持有股份数越少说明股票集中程度底。集中度等于股票数量除以持股人数。例如2021年3月末，某上市公司股本20000万股，持股人数9.5人，集中度=20000万股÷9.5万人=2105.3股/人。到了6月末持股人为8.6万人，集中度=20000万股÷8.6万人=2325.6股/人。人均持股数上升，集中度提高。